这是一个强大的 Jupyter Notebook 工具，专为股票和期权投资组合分析而设计。该工具允许用户通过 Interactive Brokers 获取实时市场数据，使用 Black-Scholes 模型计算期权价格，并生成直观的 3D 可视化图表来展示不同价格和时间情景下的盈亏情况。

1. 数据获取：从 Interactive Brokers 获取实时股票数据和历史波动率
2. 期权定价：使用 Black-Scholes 模型计算期权理论价格
3. 盈亏计算：综合计算期权组合和正股持仓的总体盈亏
4. 3D 可视化：生成多维度的盈亏图表，帮助分析不同价格和时间下的投资表现

要运行此 Notebook，您需要安装以下 Python 库：

• ib_insync - Interactive Brokers API 的 Python 封装
• numpy - 科学计算库
• matplotlib - 数据可视化库
• scipy - 科学计算和统计分析库
• nest_asyncio - 解决 Jupyter 中的事件循环问题

pip install -r requirements.txt

jupyter lab

1. 您需要安装并运行 Interactive Brokers 的 Trader Workstation (TWS) 或 IB Gateway
2. TWS/Gateway 需要允许 API 连接（默认端口为 7496）
3. 您需要有效的 Interactive Brokers 账户和市场数据订阅

1. 启动 Interactive Brokers 的 TWS 或 IB Gateway 并登录
2. 打开 Jupyter Notebook 并运行本 Notebook
3. 按顺序执行各个代码单元
4. 在最后一个代码单元中自定义您的期权组合和股票持仓：

# 设置股票代码
symbol = "NVDA"  

# 定义你自己的期权组合
my_portfolio = [
    {'type': 'call', 'strike': 120, 'quantity': 1, 'expiration': '2025-04-11'},
    {'type': 'call', 'strike': 110, 'quantity': -1, 'expiration': '2025-03-28'}
    # 添加更多期权...
]

# 设置股票持仓
my_stock_position = 100  

# 运行可视化
visualize_3d_pnl(symbol, my_portfolio, my_stock_position)

负责与 Interactive Brokers 建立连接并获取股票数据，包括当前价格和历史波动率。

使用标准 Black-Scholes 公式计算期权理论价格，支持看涨期权和看跌期权。

计算不同价格和时间情景下期权组合和股票持仓的综合盈亏。

生成四个图表：

• 总盈亏（期权+股票）的 3D 图
• 期权盈亏的 3D 图
• 股票盈亏的 3D 图
• 到期日的 2D 盈亏曲线

• 如果无法连接到 Interactive Brokers，请检查 TWS/Gateway 是否正在运行并允许 API 连接
• 为获得准确的期权定价，波动率参数非常重要
• 本工具假设无风险利率为 5%，您可以根据实际情况修改
• 可视化结果仅供参考，实际交易中还需考虑交易成本、流动性和其他市场因素

本项目仅供学习和研究使用，交易决策请自行负责。使用 Interactive Brokers API 时请遵守其服务条款。